Главная » 2014 » Август » 5 » Скачать Разработка модели для анализа и оптимизации нормативного регулирования банковской деятельности. Козлов, Александр Сергеевич бесплатно
5:45 AM
Скачать Разработка модели для анализа и оптимизации нормативного регулирования банковской деятельности. Козлов, Александр Сергеевич бесплатно
Разработка модели для анализа и оптимизации нормативного регулирования банковской деятельности
Диссертация
Автор: Козлов, Александр Сергеевич
Название: Разработка модели для анализа и оптимизации нормативного регулирования банковской деятельности
Справка: Козлов, Александр Сергеевич. Разработка модели для анализа и оптимизации нормативного регулирования банковской деятельности : диссертация кандидата экономических наук : 08.00.13 Москва, 1998 115 c. : 61 98-8/630-0
Объем: 115 стр.
Информация: Москва, 1998
Содержание:
1 АНАЛИЗ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
11 Зарубежный опыт построения банковских систем и регулирования банковской деятельности
12 Банковская система и банковское регулирование в России
13 Выводы по разделу
2 РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЕАКЦИЙ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА НА НОРМАТИВНЫЕ И РЫНОЧНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
21 Формализация системы ограничений банковской деятельности
22 Формализация целевой функции банковской деятельности
23 Синтез модели
24 Интерфейс визуализации результатов моделирования
25 Выводы по разделу
Введение:
Переход России от административно - управляемой "монобанковской" системы к децентрализованной двухуровневой организации банковского сектора вызвал появление и бурный рост коммерческих банков (КБ), которые стали принимать активное участие в формировании и развитии практически всех сегментов финансового рынка. Они аккумулировали значительные денежные ресурсы; взяли на себя банковское обслуживание заводов, фабрик, акционерных обществ и граждан; сумели обеспечить финансирование целых отраслей экономики, многих социально значимых программ; показали умение высокими темпами осваивать новые для нашей страны финансовые операции.За последние годы российские КБ существенно продвинулись в овладении передовыми банковскими, информационными и компьютерными технологиями.Мировая банковская история не знает аналога тому, что произошло в России. За кратчайший срок возникло более 2000 самостоятельных банков, немало кредитных учреждений, осуществляющих отдельные банковские функции. Для сопоставления: в СП1А, чтобы создать 1000 банков, потребовалось около 80 лет - с 1781 по 1860 г. А в других странах банков до сих пор намного меньше. [12] В число 1000 крупнейших банков мира, список которых опубликовал в июне 1994г. английский журнал "The Banker", впервые вошли пять российских банков: Внешторгбанк (425-е место); Сбербанк (462-е место); Токобанк (694-е место); Инкомбанк (945-е место) и Банк Империал (996-е место).Однако, чрезвычайно б>рное развитие системы КБ сопровождалось и рядом негативных тенденций: невысокая (по мировым стандартам) надежность и устойчивость; превышение разумных рисков в проводимых операциях; тяжёлое финансовое положение опасного большинства вновь создаваемых банков; серии банкротств. Все это стало причиной целого ряда кризисов в банковском секторе: на 1 октября 1994г. почти 20% КБ имели убытки, а почти у f 200 из них на корреспондентских счетах отсутствовали денежные средства [12]; кризис на рынке межбанковского кредита (МБК) в августе 1995г. обусловил потерю ликвидности и банкротство многих московских банков. В 1996г. последствия кризиса распространились на Сибирь, Дальний Восток и другие регионы России [64]. По мнению О.И.Лаврушина и Ю.В.Агапова " в стране произошел банковский кризис, обнаживший серьёзные недостатки в развитии банковской системы России, кризис имел международный резонанс, приведший к сокращению помощи российским банкам со стороны международного банковского сообщества, страна переживает начало разрушения банков, возникновение эффекта "домино" и , если не предпринять экстренных мер, в ближайшее время возникнет цепная реакция банкротств по меньшей мере 60 - 70 процентов российских банков" [8].Аналогичные кризисы отмечались и в других странах как с переходной, так и с развитой рыночной экономикой. Так, в драматический период с 1930 по 1933г. более 9000 КБ США потерпели банкротство по причине потери ликвидности (падения рыночной стоимости их облигаций на фоне массовых изъятий вкладов) [64]. Задержки по кредитам от заёмщиков в развивающихся странах явились основной причиной банкротства ряда крупных американских банков в 1973 - 1975г.г. (в 1974г., например, по этой причине обанкротился "Фрэнклин нэшнл бэнк" с активами в 3,7 млрд. долл. США) [66]. В конце 80-х ряд кризисов в американской банковской системе был обусловлен крахом сотен ссудно-сберегательных ассоциаций [67]. В Польше известен скандальный случай ликвидации в апреле 1992г. по криминальным причинам Торгово-кредитного Банка в Катовицах (два владельца, присвоив вклады клиентов и акционеров, выехали за границу). В Венгрии на грани банкротства в 1992г. оказались три КБ. Их деятельность была приостановлена в связи с неплатежеспособностью. В 1993г. в результате крайне рискованной кредитной политкжи (выдача крупных сумм "в одни руки") разорился крупнейший в Европе французский банк Credit Lyoimais, потеряв за год 1,2 млрд. долл. CDIA[641. Примерно по той же причине весной 1996г. разорился, потеряв 2,02 млрд. долл. США Banco di Napoli — крупнейший банк юга Италии, в котором хранили свои сбережения большинство местных жителей.Банковские кризисы чреваты серьезными экономическими, политическими и социальными последствиями. Банки хранят вклады миллионов людей; они могут отказать в кредите или предоставить его частным лицам и деловым кругам; они имеют самое прямое отношение к удовлетворению потребностей общества в деньгах. Таким образом, интересы КБ тесно переплетаются с интересами общества, что характеризует квазиобщественную природу банковской деятельности [39]. Банки осуществляют крайне важную услугу для всех сегментов экономики, обеспечивая аккумуляцию финансовых ресурсов с последующим их использованием на различного рода экономические и социальные нужды.Надлежащее исполнение банками важнейших общественных, экономических и социальных функций предполагает государственное регулирование их деятельности. Государство заинтересовано в создании такой системы регулирования, которая, оставляя достаточную свободу КБ для адекватной адаптации к рыночным условиям и реализации собственных коммерческих интересов, будет содействовать развитию финансовой системы в целом, и в то же время, при минимальных затратах на управление, — получению устойчивых конечных выгод экономикой и обществом.Система государственного регулирования банковской деятельности в странах с развитой рыночной экономикой формировалась на протяжении столетий. В России же это происходит чрезвычайно быстро. Более того, процесс формирования системы государственного регулирования приходится всё время форсировать. Такой подход — настоятельная необходимость, поскольку иначе вывести страну из кризиса невозможно. Однако, крайне 'Ч сложно организовывать и осуществлять управление банковским сектором в условиях, когда традиции утеряны, собственный опыт забыт и общее понимание того, какая система государственного регулирования банковской деятельности необходима и возможна сегодня в России, отсутствует.В сложившейся ситуации первоочередной теоретико - прикладной задачей становится, с одной стороны, анализ опыта стран с развитой рыночной экономикой для установления исходных характеристик банковских систем и механизмов государственного регулирования банковской деятельности рыночного типа, а с другой стороны — разработка с з^ётом данного опыта принципов построения и совершенствования отечественной системы щ^ государственного регулрфования банковской деятельности. Но исторический путь, который пропша Россия, привел к формированию в стране экономических, политических и общественных отношений, отличающихся от укоренившихся на Западе. Поэтому, зарубежный опыт даже самый положительный и апробированный, в случае простого копирования не принесет пользы. Его необходимо рассматривать как базис для построения национальной системы регулирования, который обеспечит интеграцию России в мировое банковское сообщество.Экономическая история и практика регулирования банковской деятельности свидетельствуют, что последствия регулирования далеко не однозначны и зачастую противоречивы. И без разумного управления, без ориентации на достижение четко поставленных долгосрочных стратегических целей, без определения согласованных с этими целями и текущим состоянием оперативных ориентиров движения нельзя обеспечить реализации заложенных в ней объективных возможностей. Реалии российской экономики не позволяют осуществлять эксперименты с практической апробацией регулирующих воздействий без обоснованных прогнозов возможных реакций со стороны банковского сектора, априорных оценок степени достижения поставленных целей и необходимых затрат со стороны системы регулирования. Очевидно, что эффективность регулирования будет во многом определяться качеством и достоверностью подобных прогнозов и априорных оценок [32].В настоящее время прогнозирование и априорное оценивание регулирующих воздействий проводятся на экспертной основе [36, 51, 75, 74].Учитывая высокую системную сложность банковского сектора как объекта управления, использование субъективных методов для получения удовлетворительных прогнозов и оценок явно недостаточно. Представляется целесообразным для этих целей использовать объективные, научно обоснованные расчеты на основе методов экономико-математического моделирования. Но прикладные аппарат моделирования для проведения подобных расчетов развит недостаточно. В связи с этим, основной задачей диссертации является разработка экономико-математической модели для прогнозирования реакции банковского сектора (в смысле изменения структуры балансов КБ) на регулирующие воздействия со стороны государства.В основу концепции диссертации положено два предположения: 1. о возможности формализации и строгого математического решения задачи государственного регулирования банковской деятельности; 2. о возможности учета неформализуемых факторов при проведении многовариантных расчетов и применении экспертных методов для обработки результатов моделирования.Практическая значимость работы состоит в возможности использования предложенной модели для проведения экономического мониторинга, а также оптимизации системы нормативного регулирования, что позволит повысить объективность, оперативность и качество управленческих решений в банковском секторе. В результате, как справедливо можно ожидать, повысится эффективность регулирования банковской деятельности.В первой главе работы проводится общий обзор состояния проблемы регулирования банковской деятельности: анализируется опыт стран, подписавших Базельское соглашение о международных банковских нормативах (стандартах); устанавливаются исходные характеристики банковских систем и механизмов регулирования; исследуется отечественная система нормативного регулирования и приводятся ее экспертные оценки.Во второй главе разрабатывается методический подход к формализации процессов регулирования банковской деятельности: задача нормативного регулирования банковской деятельности анализируется с позиций теории управления; банковский сектор рассматривается в терминах двухуровневой организационной системы веерного типа. На этой основе и с использованием математического программирования синтезирована модель, позволяющая определять изменения соотношений агрегированных статей активов и пассивов в балансах КБ при изменении структуры и параметров ограничений банковской деятельности в условиях прогнозируемых, ожидаемых или возможных изменений процентных ставок агрегатов финансового рынка. Предложен способ визуализации многомерной и неоднородной экономической информации, ориентированный на экспертные методы обработки результатов многовариантных расчетов по модели.В третьей главе рассматриваются вычислительные алгоритмы использования модели при решении ряда практических задач мониторинга, экономического анализа и оптимизации системы нормативного регулирования банковской де5ггельности. Проводится тестирование модели на реальных данных, разрабатываются схемы организации многовариантных расчетов, представлены примеры вычислений. На основе обработки результатов моделирования предложены рекомендации по совершенствованию существующей системы регулирования банковской деятельности в России.